博文
于同奎. 基于主体的股市模型及其复杂动力行为[J]. 复杂系统与复杂性科学, 2007, 4(3): 43-51
||
基于主体的股市模型及其复杂动力行为*
于同奎
（西南大学计算机与信息科学学院，400715）
摘要：股票市场的许多复杂现象是传统金融理论所不能解释的。本文根据复杂经济系统思想建立一个随机多主体股市模型，并综合利用数理分析和计算机模拟的方法对其进行研究。研究发现：受交易主体模仿感染倾向、价格追踪倾向和策略转移倾向等因素影响，模型呈现出基础价值均衡、非基础价值均衡、周期和混沌等市场形态；计算机模拟再现并直观上解释了股市普遍存在的特征性事实。
关键词：随机多主体股市模型复杂经济系统基于主体的计算经济学
资助项目：西南大学青年科技基金（SWUQ2006022）
作者简介：于同奎（1981年1月 — ），男，山东日照，西南大学计算机与信息科学学院助教，管理科学与工程硕士，研究方向为复杂经济系统、经济社会仿真和物理经济学。
于同奎. 基于主体的股市模型及其复杂动力行为[J]. 复杂系统与复杂性科学, 2007, 4(3): 43-51
https://blog.sciencenet.cn/blog-4716-14307.html
上一篇：于同奎,曹国华. 基于SWARM的模拟股市及其特征性事实[J]重庆大学学报(自然科学版) , 2007,(11) .
下一篇：论文《多种市场形态下人工股市特征性事实分析》辅助材料
