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“金融孤子”的回忆
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在2003年2月期间对中国金融市场（股票、期货）交易价格波动实验研究中，我们发现金融交易市场中，海量高频数据流与罗素当年研究的流体表面波颇为类似，经相应以问题导向（数据→模型→概念→实践）的研究，发现市场数据流中存在孤立波（孤子）。我们觉得，即使是借用罗素（J. S. Russel，1808～1882）当年对孤立波现象进行的生动、精彩而令人印象深刻的叙述，仍能够很贴切地描述这一电子信息时代的发现过程。
“我们把注意力集中在动力作用给予市场交易的价格传导上，立刻就观察到一个非同寻常而非常绚丽的现象，她是如此之重要以致我们将首先详细描述她所表现出来的外貌。当我们正在观察一股高速运动的动力作用，当它突然停止时，在市场交易价格传导过程所形成的小波浪中，一个紊乱的扰动现象吸引了我们的注意。在动力作用的价格区间中，一些因子（因其追随价格波动的特性，此处被称为非线性特别动力因子）聚集在一起，形成一个廓线很清楚的隆起，最后还出现一尖峰，并以相当高的速度开始向前运动，并继续保持她的形状不变，在价格涨落的表面上，完全孤立地向前运动成为一孤立行进波。”
“我们立刻离开原来关注的价格位置，准备用裸眼去跟上她，但发现她运动得很快而神秘。于是，我们即刻使用计算机进行数据挖掘，很快就跟踪上了她，并发现她以一均匀速度沿价格涨落表面作孤独的运动。就这样跟踪着她，我们发现她开始逐渐衰减，并在下一个价格波动的峰或谷转捩点处最后消失。这一现象只要是金融市场的交易价格波动，都可以重复观察到。”
长沙非线性特别动力工作室
2005年于长沙
https://blog.sciencenet.cn/blog-312-5884.html
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